MetaTrader Expert Advisor. Simple sistemas têm as melhores chances de sucesso por não se tornar excessivamente curva-fit No entanto, adicionar um filtro simples para um sistema robusto pode ser uma ótima maneira de melhorar a sua rentabilidade, desde que você também analisar como ele pode alterar quaisquer riscos ou Preconceitos incorporados no sistema O Moving Average Crossover System com RSI Filter é um excelente exemplo disso. Sobre o sistema. Este sistema usa o SMA de 30 unidades para a média rápida e o SMA de 100 unidades para a média lenta. Um bom pouco mais lento do que o SPY 10 100 Long Only Movendo Médio Crossover System deve gerar menos comércio total sinais Será interessante ver se isso leva a uma maior taxa de vitória. O sistema também usa o RSI indicador como um filtro Isso é projetado Para manter o sistema fora de comércios em mercados que não estão tendendo, o que também deve levar a uma maior taxa de vitória. O sistema entra em uma posição longa quando a SMA unidade 30 cruza acima da unidade SMA 100 se o RSI é abov E 50 Insere uma posição curta quando o SMA de 30 unidades cruza abaixo do SMA de 100 unidades se o RSI estiver abaixo de 50. O sistema sai de uma posição longa se o SMA de 30 unidades retroceder abaixo do SMA de 100 unidades ou se o RSI descer abaixo 30 Sai de uma posição curta se o SMA de 30 unidades retroceder acima do SMA de 100 unidades, ou se o RSI sobe acima de 70. Ele também implementa uma parada de arrasto que se baseia na volatilidade do mercado e estabelece uma parada inicial no mais recente Baixo para uma posição longa ou a mais recente alta para uma posição curta. Diagrama FXI diário, o ETF EURUSD, mostra as regras do sistema em ação.30 unidade SMA cruza acima de 100 unidade SMA.30 unidade SMA cruza abaixo de 100 unidade SMA.30 Unidade SMA cruza abaixo de 100 unidades SMA, ou. RSI cai abaixo de 30, ou. Trailing Stop é atingido, ou. Initial Stop é hit. Exit Short Quando.30 unidade SMA cruza acima da unidade 100 SMA, ou. RSI sobe acima de 70, Ou. Trailing Stop é atingido, ou. Initial Stop é hit. Backtesting Results. O backtesting resultados que eu encontrei para este sistema foram a partir do Durante esses sete anos, o sistema só fez 14 comércios, por isso definitivamente filtrada para fora uma grande parte da ação A questão é se ou não filtrado para fora os bons negócios ou Os ruins. Daqueles 14 comércios, oito foram vencedores e seis foram perdedores Isso dá ao sistema uma taxa de 57 vitórias, que sabemos que podem ser negociados com muito sucesso, desde que a taxa de lucro também é forte. Lucro Este número é calculado dividindo o lucro bruto pela perda bruta Isso nos dá o lucro médio que podemos esperar por unidade de risco Os resultados deste relatório de backtesting deram a este sistema um fator de lucro de 3 61 Isso significa que a longo prazo , Este sistema fornecerá retorno positivo. Para um ponto de comparação, o Sistema de Crossover Médio de Movimento Triplo teve apenas um fator de lucro de 1 10, então o Sistema de Crossover de Média Móvel com RSI provavelmente será três vezes mais Rentável Isso significa que usando um número maior para a média rápida e adicionando o filtro RSI deve ser filtrar alguns dos comércios menos produtivos. Estes números são ainda suportados pelo fato de que o lucro médio foi pouco mais de duas vezes maior que a média No entanto, apesar destas razões positivas, o sistema sofreu uma redução máxima de quase 40. Tamanho da amostra. O fato de que este sistema dá tão poucos sinais é tanto a sua maior força e sua maior fraqueza Colocando menos negócios e mantê-los por longos períodos de O tempo vai manter os custos de transação de se tornar um fator No entanto, analisando 14 negócios que ocorreram ao longo de sete anos poderia levar os resultados a ser distorcida por causa da pequena amostra size. I estou curioso como este sistema teria realizado se fosse negociado em uma dúzia de moeda diferente Além disso, como teria se realizado se o backtest regressou 50 anos ou testou o sistema em índices de ações ou commodities Não há Claramente estatísticas positivas para justificar a exploração adicional deste sistema, mas seria tolice para o comércio de dinheiro real com base nos resultados de 14 trades. Trading Example. An exemplo deste sistema em funcionamento pode ser visto no gráfico atual do FXI Around March 18 deste ano, o SMA de 30 dias cruzou abaixo do SMA de 100 dias Nessa altura, o RSI também estava abaixo de 50 Isto teria desencadeado uma posição curta em algum lugar logo abaixo de 36 A paragem inicial provavelmente teria sido colocada acima do recorde recente em 38 . Em meados de abril, o preço tinha caído para 34 e teríamos sido sentado em um lucro agradável O preço, em seguida, recuperou quase acionar a nossa paragem inicial em 38 no início de maio antes de bater quase todo o caminho até 30 no final de Junho Desde então, voltou para a faixa 34. Em nenhum ponto durante qualquer uma dessas ações, o SMA de 30 dias cruzou de volta acima do SMA de 100 dias, eo RSI permaneceu abaixo de 70. Portanto, nenhum dos dois teria desencadeado uma saída. Preço chegou perto de nossos sto inicial P, ele não chegou bem, de modo que teria nos mantido no comércio também. A única coisa que poderia ter causado uma saída teria sido a parada de arrasto, o que teria dependido de quanta volatilidade que nós definimos para permitir Para Ainda é cedo para dizer se nós queremos ter sido parados para fora ou não. Sobre o indicador de RSI. O indicador de RSI foi desenvolvido por J Welles Wilder e foi caracterizado em seu livro 1978, conceitos novos em sistemas negociando técnicos É Um indicador de momentum que oscila entre zero e 100, indicando a velocidade e mudança de preço Muitos comerciantes impulso usar RSI como um overbought oversold indicator. RSI é calculado pelo primeiro cálculo RS, que é o ganho médio dos últimos n períodos divididos pela média Perda dos últimos n períodos O valor de n é geralmente de 14 dias. RS Average Gain Average Loss. Once RS é calculado, a seguinte equação é usada para fazer esse valor em um oscilante indicator. RSI 100 100 1 RS. This nos dará Um valor entre z Ero e 100 Qualquer valor acima de 70 é geralmente considerado sobre-comprado, e qualquer valor abaixo de 30 é considerado sobre-vendido. No entanto, como esse sistema é um sistema de tendência seguinte, overbought e oversold não têm suas conotações negativas usuais. Moving Average - MA. BREAKING DOWN Moving Média - MA. Como um exemplo de SMA, considere uma segurança com os seguintes preços de fechamento durante 15 dias. Week 1 5 dias 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 dias 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 dias 28, 30, 27, 29, 28.A MA de 10 dias seria média dos preços de fechamento para os primeiros 10 dias como o primeiro ponto de dados O próximo ponto de dados iria cair o preço mais antigo, adicione o preço no dia 11 E tomar a média, e assim por diante, como mostrado abaixo. Como observado anteriormente, MAs atraso ação preço atual porque eles são baseados em preços passados quanto maior for o período de tempo para o MA, maior o atraso Assim, um MA de 200 dias terá um Muito maior que um MA de 20 dias, uma vez que contém preços para os últimos 200 dias O comprimento da MA para usar depende de Os objetivos de negociação, com MAs mais curtos utilizados para negociação de curto prazo e MA de longo prazo mais adequado para investidores de longo prazo O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com quebras acima e abaixo desta média móvel considerada importante Trading sinais. MAs também transmitir importantes sinais de negociação por conta própria, ou quando duas medias cruzam sobre A MA em ascensão indica que a segurança está em uma tendência de alta, enquanto um declínio MA indica que está em uma tendência de baixa Da mesma forma, o impulso ascendente é confirmada com uma alta Crossover, que ocorre quando um MA de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo Momento descendente é confirmada com um crossover de baixa, que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de um MA a longo prazo. Moving Média Crossovers. Moving média crossovers são um Maneira comum comerciantes podem usar Médias Móveis Um cruzamento ocorre quando um mais rápido Mover média iea período mais curto Média Móvel cruza acima de um mais lento Mover média iea período mais longo Média Móvel whic H é considerado um crossover de alta ou abaixo do qual é considerado um crossover bearish. O gráfico abaixo do SP Depósito de Recibos Exchange Traded Fund SPY mostra a média móvel simples de 50 dias ea média móvel de 200 dias este par de média móvel é muitas vezes olhou Em grandes instituições financeiras como um indicador de longo alcance do mercado direction. Note como o longo prazo de 200 dias Simple Moving Average está em uma tendência de alta isso muitas vezes é interpretado como um sinal de que o mercado é muito forte Um comerciante pode considerar a compra quando o Mais curto prazo 50-dia SMA cruzes acima do 200-dia SMA e, em contraste, um comerciante pode considerar vendendo quando o SMA de 50 dias cruza abaixo do 200-dia SMA. No gráfico acima do SP 500, ambos os sinais de compra potencial iria Ter sido extremamente rentável, mas o sinal de um potencial de venda teria causado uma pequena perda Tenha em mente, que a 50 dias, 200 dias de passagem média simples crossover é uma estratégia de muito longo prazo. Para aqueles comerciantes que querem mais confirmação whe N eles usam crossovers de Moving Average, a 3 Simples Moving Average crossover técnica poderia ser usado Um exemplo disso é mostrado no gráfico abaixo de Wal-Mart WMT stock. The 3 Simple Moving Average método poderia ser interpretado como follows. The primeiro crossover de O SMA mais rápido no exemplo acima, o SMA de 10 dias em toda a próxima SMA mais rápida de 20 dias SMA atua como um aviso de que os preços podem ser inverter a tendência no entanto, geralmente um comerciante não iria colocar uma ordem real de compra ou venda then. Thereafter, O segundo crossover do SMA mais rápido de 10 dias eo SMA mais lento de 50 dias, pode desencadear um comerciante para comprar ou vender. Existem inúmeras variantes e metodologias para usar o método de cruzamento simples 3 Média Móvel, alguns são fornecidos abaixo. Conservadora pode ser esperar até o meio SMA 20 dias cruza o mais lento SMA 50 dias, mas esta é basicamente uma técnica de dois SMA crossover, não uma técnica de três SMA. Um comerciante pode considerar uma técnica de gestão de dinheiro de compra de um meio tamanho Quando a rápida SMA atravessa o próximo SMA mais rápido e, em seguida, entrar na outra metade quando o SMA rápida atravessa o mais lento SMA. Instead de metades, comprar ou vender um terço de uma posição quando o rápido SMA atravessa a próxima SMA mais rápido, Outro terço quando o SMA rápido atravessa o lento SMA e o último terço quando o segundo mais rápido SMA atravessa o lento SMA. A Moving Average crossover técnica que usa 8 Moving Averages exponencial é a Moving Average Exponencial Ribbon Indicator ver Exponencial Ribbon. Moving Crossovers média são frequentemente vistos ferramentas por comerciantes Na verdade crossovers são muitas vezes incluídos nos indicadores técnicos mais populares, incluindo a Divergência Convergência Média Móvel MACD indicador ver MACD Outras médias móveis merecem consideração cuidadosa em um plano de negociação. A informação acima é para fins informativos e de entretenimento E não constitui conselho comercial ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer ação, opção, futuro, mercadoria ou f Orex O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro Negociação é inerentemente arriscado não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultam do uso de ou a incapacidade de usar, os materiais e informações fornecidas por este site Veja o disclaimer completo.
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