Financiamento de estratégias de negociação

4 Estratégias de Negociação Ativas Comuns A negociação ativa é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de longo prazo de compra e retenção. A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Os comerciantes ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e a captura da tendência do mercado são os lucros obtidos. Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada uma com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, veja como superar o mercado.) 1. Day Trading Day trading é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. É considerado frequentemente um pseudônimo para a negociação ativa propriamente dita. O comércio diário, como o próprio nome indica, é o método de compra e venda de títulos no mesmo dia. As posições estão fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por comerciantes profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, o comércio eletrônico abriu essa prática para comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, veja também Day Trading Strategies for Beginners.) Alguns realmente consideram que a negociação de posição é uma estratégia de compra e retenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando realizada por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posições usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do dia a mês - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da Tendência procuram maiores ou mais altos altos para determinar a tendência de uma segurança. Ao saltar e andar na onda, os comerciantes de tendências têm como objetivo beneficiar-se tanto da queda como da queda dos movimentos do mercado. Os comerciantes da tendência procuram determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes da tendência pulam na tendência depois de se estabelecer, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, o comércio de tendências é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas. Quando uma tendência se quebra, os comerciantes de balanço normalmente entram no jogo. No final de uma tendência, geralmente há uma certa volatilidade de preços à medida que a nova tendência tenta estabelecer-se. Os comerciantes Swing compram ou vendem como a volatilidade dos preços. Os negócios Swing geralmente são mantidos por mais de um dia, mas por um período mais curto do que os negócios de tendências. Os comerciantes Swing muitas vezes criam um conjunto de regras comerciais baseadas em análises técnicas ou fundamentais. Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança. Enquanto um algoritmo de troca de balanço não precisa ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou paralelo é um risco para os comerciantes swing. (Para mais informações sobre negociação de swing, veja a Introdução à Swing Trading.) 4. Scalping Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas por comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads de bidask e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou a compra ao preço da oferta e vende no preço de pedido para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Os Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover altos volumes, em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e movem pequenos volumes com mais freqüência. Uma vez que o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios. E ao contrário dos comerciantes de swing, os scalpers gostam de mercados silenciosos que não são propensos a movimentos súbitos de preços para que eles possam potencialmente propagar repetidamente os mesmos preços de bidask. (Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping: Pequenos lucros rápidos podem adicionar.) Custos inerentes às estratégias de negociação Existe uma razão pela qual as estratégias de negociação ativa foram empregadas apenas por profissionais. Não só ter uma casa de corretagem interna reduzindo os custos associados ao comércio de alta freqüência. Mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Importantes compras de hardware e software são necessárias para implementar com êxito essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam bem sucedida implementar e lucrar com o comércio ativo um pouco proibitivo para o comerciante individual, embora nem todos sejam incomuns. Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento com essas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, veja também as Técnicas de Gerenciamento de Risco para Tradutores ativos.) Matemática Financeira e Modelagem II (FINC 621) é uma aula de graduação que atualmente é oferecida na Universidade Loyola em Chicago durante o trimestre de inverno. O FINC 621 explora tópicos em finanças quantitativas, matemática e programação. A classe é de natureza prática e é composta de uma conferência e de um componente de laboratório. Os laboratórios utilizam a linguagem de programação R e os alunos são obrigados a enviar suas atribuições individuais no final de cada aula. O objetivo final do FINC 621 é fornecer aos alunos ferramentas práticas que possam usar para criar, modelar e analisar estratégias de negociação simples. Alguns links R úteis Sobre o Instrutor Harry G. é um comerciante quantitativo sênior para uma empresa comercial de HFT em Chicago. Ele possui um grau master8217s em Engenharia Elétrica e um mestrado em Matemática Financeira da Universidade de Chicago. Em seu tempo livre, Harry ensina um curso de graduação em finanças quantitativas na Universidade Loyola, em Chicago. Ele também é o autor da Negociação Quantitativa com R. CGG: Atualização da Estratégia de Negociação e Finanças 05 de janeiro de 2017 (GLOBE NEWSWIRE via COMTEX) - Atualização da Estratégia de Negociação e Estratégia Paris, França - 5 de janeiro de 2017 Em um mercado que continua difícil, As vendas de clientes múltiplos são estimadas em cerca de 135 milhões no quarto trimestre de 2017, com um nível de predefinição em linha com o objetivo (uma taxa de pré-pagamento acima de 80 em uma base anual), mas um volume pós-venda abaixo de nossas expectativas. No nível do grupo, as receitas do quarto trimestre são esperadas para as maiores receitas trimestrais do ano de 2017. A dívida líquida deve ascender a cerca de 2.315 bilhões em 31 de dezembro (a uma taxa de câmbio de fechamento de EUR 1.05 versus 2.304 bilhões em 30 de setembro, A uma taxa de câmbio de 1.99 euros), em linha com o objetivo de ser inferior a 2,4 bilhões no final de 2017. Dado o difícil ambiente de mercado, a Companhia, como medida de proteção, participou de discussões a partir de 9 de dezembro com vários credores ( Facilidades de crédito rotativas francesas e norte-americanas e o empréstimo nórdico) e concordaram em 31 de dezembro de 2017 em excluir os covenants de manutenção (índice de alavancagem e índice de cobertura) nessa data. Neste contexto, com um ambiente de mercado que se espera que permaneça semelhante em 2017 e continue a pesar suas receitas, a Companhia considera que o nível de endividamento dos Grupos é muito alto. Ele pretende iniciar discussões com todas as partes interessadas em suas diversas jurisdições, a fim de obter uma reestruturação financeira. O objetivo desta reestruturação seria fornecer à Companhia um nível de endividamento e custo de dívida substancialmente reduzido e adaptado de forma sustentável às suas receitas. Para o efeito, a Companhia apresentará propostas aos seus credores e aos seus acionistas. O mercado será informado no devido momento do resultado dessas discussões. Para facilitar as discussões com todas as partes interessadas, a Companhia deseja solicitar a nomeação de um representante ad hoc (Mandataire ad hoc). Que exige o acordo dos credores relevantes, de acordo com os vários contratos de crédito e documentos de títulos. Jean-Georges Malcor, CEO da CGG, disse: quot Após a efetiva execução do nosso Plano de Transformação industrial e nas condições de mercado que se espera que permaneçam muito difíceis, nossa prioridade é agora melhorar o nosso balanço e restaurar rapidamente a flexibilidade financeira para a Companhia . Ao mesmo tempo, estamos totalmente comprometidos com nossos esforços comerciais, satisfação do cliente, excelência operacional, gerenciamento de custos rigorosos e preservação do nosso nível de liquidez. A CGG (cgg) é uma empresa de Geociências totalmente integrada que oferece recursos geológicos, geofísicos e de reservatórios líderes para É a base ampla de clientes principalmente da indústria global de petróleo e gás. Através de seus três segmentos de negócios complementares de Equipamentos, Aquisições e Geologia, Geophysics ampamp Reservoir (GGR), a CGG traz valor em todos os aspectos da exploração e exploração de recursos naturais. A CGG emprega cerca de 6.000 pessoas em todo o mundo, todas com paixão por geociências e trabalhando Juntos para oferecer as melhores soluções aos seus clientes. A CGG está listada na Euronext Paris SA (isin: 0013181864) e na Bolsa de Valores de Nova York (sob a forma de ações depositárias americanas. Nyse: CGG). Copyright copy. 2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Ao usar este site, você concorda com os Termos de Serviço. Política de Privacidade e Política de Cookies. 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